Le medie mobili: EMA contro SMA

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Uno degli strumenti di trading più popolari sono le medie mobili, che molti operatori sfruttano come indicatori, ma è altrettanto facile commettere errori fatali quando si utilizzano per verificare i risultati di un investimento.

Le differenze tra EMA e SMA

Uno dei primi passaggi per un trader riguarda la scelta della media mobile da utilizzare: l’EMA  (exponential media mobile) o la SMA, acronimo di simple media mobile. Le differenze sono davvero minime e sottili, ma generano un impatto sostanziale sul trading. La divergenza maggiore è nella tempistica: l’EMA infatti si muove molto più velocemente e cambia direzione prima della SMA, attribuendo maggiore peso al più recente cambiamento di prezzo. Questa differenza implica un riconoscimento immediato della variazione di prezzo da parte dell’EMA, mentre con la SMA è necessario più tempo.

Pro e Contro

Quando si utilizzano queste medie, non ci sono pro e contro, anche perché in diversi casi un vantaggio può ritorcersi contro il trader. Se è vero che l’EMA ha un impatto più immediato, d’altro canto è palese che sia più vulnerabile quando deve giudicare segnali sbagliati in brevi lassi di tempo, portando anche a cambiare direzione quando in realtà non ce ne sarebbe bisogno. Al contrario, la SMA agisce molto più lentamente, ma può ben consigliare il trader in occasione di cambi brevi e repentini di prezzo ed evitare inutili cambi di traffico. Questo però implica un ottenimento della SMA in un lasso di tempo più ampio. Molto quindi dipende dallo stile del trader: l’EMA restituisce più segnali e in maniera più veloce, ma molti possono produrre allarmismi, la SMA è più profonda e più lenta, fornendo segnali più precisi.

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“Cogli l’attimo fuggente”

Dopo aver deciso quale media mobile utilizzare, il trader deve impostare il periodo, identificando quello giusto per restituire i segnali migliori. Molto dipende dalla tipologia di trader, altre metriche importanti sono i motivi per cui si utilizzano le medie al primo posto. Il funzionamento delle medie mobili è dovuto principalmente al fatto che sono in realtà una profezia che si auto-avvera: poiché molti trader le utilizzano nei loro investimenti, l’oscillazione del prezzo le rispetta. Ed è per questo motivo che è fondamentale attenersi alle medie mobili più usate nel mondo del trading e non scegliere soluzioni stravaganti per distinguersi dalla massa.

La media mobile più adatta al Day Trading

Per scegliere la media mobile adatta alla propria tipologia di trading, è importante capire entro quale tipologia di trader ci si colloca: un day trader ha bisogno di utilizzare una media mobile veloce e in grado di reagire subito alle modifiche di prezzo, e in tal caso l’EMA è la media mobile giusta. Se invece si tratta di trading di medio-lungo periodo, si possono utilizzare 3 medie mobili diverse, a seconda dell’arco temporale dell’investimento.

Periodo 9-10, molto utilizzato come filtro direzionale e molto veloce nel movimento.
Periodo 21, media mobile più accurata sul medio termine, che torna utile in caso di tendenze di guida.
Periodo 50, che si utilizza per identificare una direzione su un arco temporale più lungo.

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L’intervallo di tempo ideale per il Swing Trading

Coloro che invece operano con lo swing trading hanno un approccio diametralmente opposto, visto che solitamente investono su frame temporali superiori, come il 4H e il Daily +, e si mantengono all’interno dello stesso mercato d’investimento per lunghi periodi. In questo caso, è più indicata la SMA, per evitare segnali prematuri e distrazioni. Sono quattro le medie mobili particolarmente indicate per gli swing traders:

Periodo 21: particolarmente indicata per swing trading di breve periodo. Durante i trend, il prezzo lo rispetta molto bene, segnalando anche le leve di tendenza.
Periodo 50: è il più popolare, essendo impiegato nello swing trading standard. È la media mobile più utilizzata per guidare le tendenze, essendo il compromesso ideale tra periodi brevi e molto lunghi.
Periodo 100: le cifre tonde hanno il potere di attirare i traders e questo accade anche con le medie mobili. Il periodo funziona per il supporto e la resistenza, soprattutto su time-frame giornalieri o settimanali.
Periodo 200/250: ha lo stesso “potere attrattivo” nei confronti dei trader. È popolare sul grafico giornaliero, perché è in grado di descrivere un anno di azione dei prezzi – visto che nel trading 250 giorni di negoziazione corrispondono ad un anno.

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