Come una strategia Stop Loss può rovinare anche il miglior metodo di trading

Come una strategia Stop Loss può rovinare anche il miglior metodo di trading

Avete mai visto un annuncio che prometteva una strategia di trading basata sulla più sofisticata strategia di Stop Loss? Purtroppo nessuno vuol sentir parlare di fermarsi, quello che si vuole è solo un sistema di trading che ci dia le migliori possibilità di guadagno, giusto? Il problema è che il trading non funziona in questo modo. Quindi è importante seguire un approccio al trading che vi metta nella giusta direzione, una buona strategia di Stop Loss fa davvero la differenza tra un trader di successo ed uno perdente.

Quante volte sei stato fermato da pochi punti, per poi vedere in seguito il prezzo avvicinarsi al tuo target; o hai sentito che impostando il tuo limite di stop molto lontano, avresti potuto ottenere un miglior rapporto rischio/guadagno, ed in questo modo migliorare le performance del tuo investimento? E cosa succede quando si sta costantemente a pasticciare con i propri limiti quando l’investimento è ancora in corso?

Si, i limiti sono molto più che una cosa noiosa che fa perdere soldi ai traders facendogli perdere i loro investimenti. In questo articolo vi mostreremo innanzitutto come una stessa strategia di trading funzioni in modo differenti con 2 diverse strategia di Stop Loss e vi daremo un paio di consigli di cui i traders dovrebbero tener conto quando considerano l’idea di utilizzare un limite di Stop Loss.

Quanto importante un limite di Stop Loss può essere per le tue performance

I 2 grafici seguenti mostrano i risultati ottenuti con una stessa strategia di trading utilizzata con 2 diverse strategie di Stop Loss. Entrambi i grafici sono basati su un metodo di trading che prevede la medesima strategia per il calcolo del punto di ingresso e del punto di guadagno di un investimento. L’unica differenza è il modo in cui si è piazzato il limite di stop loss una volta iniziato l’investimento e come lo si è modificato durante il suo ciclo di vita.


Il grafico posto in alto mostra come un grafico di questo tipo dovrebbe presentarsi. Questo risultato è stato raggiunto con un approccio imposta-e-dimentica, che prevede di impostare il limite di stop loss alla creazione dell’investimento e di non modificarlo fino a che il prezzo non abbia raggiunto la soglia di guadagno o il limite di stop loss.
Il grafico inferiore invece ha gli stessi punti di ingresso e le soglie di guadagno impostate agli stessi prezzi del grafico superiore, ma con la differenza che questa volta la strategia di stop loss ha un approccio differente. In questo caso infatti, il limite di stop loss è stato impostato su diversi livelli di prezzo rispetto a quelli iniziali, abbiamo infatti modificato tali soglie durante gli investimenti per “proteggere” la posizione, mentre gli eventuali profitti parziali sono stai riscossi prima di ritrovarsi con delle novità inaspettate o eventi in grado di far aumentare i rischi.

Nota: Il messaggio qui non è di non toccare più l’investimento dopo averlo effettuato, ma semplicemente quello di provare differenti strategie di stop loss e di gestione degli investimenti ed analizzare gli effetti sulle performance di trading.

La difficoltà di un limite di stop loss

Ci sono 2 fattori fondamentali che i traders non possono ignorare quando decidono di utilizzare un limite di stop loss:

  • la tua strategia di stop loss determinerà se la tua strategia di trading riuscirà a garantirti dei guadagni o se ti farà perdere dei soldi.
  • bisogna modificare costantemente la propria strategia di stop loss in funzione delle condizione del mercato.

Con i grafici precedenti, abbiamo mostrato come un differente approccio alla strategia di Stop Loss possa fare la differenza tra una strategia di trading vincente ed una perdente, ma il secondo punto è ancor più importante. Variabili macroeconomiche, eventi politici e geopolitici, politiche monetarie e milioni di soggetti finanziari differenti fanno parte del mercato finanziario e di conseguenza i prezzi sono in continuo cambiamento, sviluppi volatili e cambiamenti di tendenza – tutti questi fattori hanno un influenza diretta su come un trader deve modificare la propria strategia di stop loss.

Tenendo traccia dei cambiamenti, si può impostare un limite basso di stop loss in tempi di scarsa volatilità o aumentarne la distanza in caso di volatilità più forte, è solo uno degli aspetti che i traders dovrebbero considerare.

Se vuoi crearti una strategia di gestione dei limiti di stop loss, puoi utilizzare i seguenti punti per iniziare a capire da dove iniziare e cosa considerare.

  • dove ho inserito il limite iniziale? Non usare numeri a caso, usa regole precise.
  • ho modificato i miei limiti di stop loss durante l’investimento? Come e quando? Muovere i tuoi limiti di stop a caso non è una strategia sufficiente.
  • ho ottenuto guadagni parziali?
  • criviti sei i tuoi limiti sono andati vicini di un paio di punti prima che il prezzo variasse, o se il prezzo è cambiato tornando ad essere più vicino ai tuoi limiti. Se vedi degli schemi, puoi aggiustare le soglie dei tuoi limiti. Un buon diario degli investimenti ti aiuterà.
  • strumenti e mercati differenti richiedono differenti strategie di Stop Loss.
  • non usare un limite di stop non è un opzione.

Se pensi che sia troppo lavoro, hai ragione. E questa è anche la ragione principale per cui molti traders non prendono in considerazione una strategia di stop loss e per cui perdono somme anche molto consistenti a causa di cattive soglie di stop loss.

5 cose sbagliate sui traders e sulle loro strategie di Stop Loss

Una volta effettuato il tuo investimento, il punto di ingresso diventa irrilevante e la gestione dell’investimento è uno dei fattori che fanno la differenza tra un trader amatoriale perdente ed un trader professionista di successo.
I traders amatoriali fanno un paio di errori critici quando si trovano ad aver a che fare con ordini stop loss e gestioni degli investimenti:

1. I Guru del trading, i libri e le strategie di trading mentono

Ogni volta che qualcuno ti propone un corso di trading o dei suggerimenti su una strategia di trading, ti verranno mostrati degli investimenti con i rispettivi punti di ingresso perfetti, ed i punti di chiusura perfetti per ottenere dei profitti. Ma se non parlano di strategie di Stop Loss, allora non conviene prestargli troppa attenzione, è l’ennesima truffa di alcuni ciarlatani.
La prossima volta che leggi un libro sul trading, visiti un sito web che ti offre una strategia di trading o ascolti qualcuno nei forum, presta particolare attenzione se parla di strategia di stop loss o meno. Ancor più importante, se i traders ti mostrano i grafici in cui hanno segnalato gli investimenti, guarda bene a come gestiscono i propri investimenti e analizza se sarebbe stato meglio rimanere nell’investimento o se sono solo dei trader improvvisati.

2. Con il senno di poi

Una volta terminato un investimento, è molto facile dire che sarebbe stato meglio piazzare i tuoi limiti ad un paio di punti di distanza o che sarebbe stato meglio muoverli più vicini al prezzo attuale. Quando i traders vedono che i loro limiti erano troppo distanti, ne usano uno più piccolo nel prossimo investimento, diminuendo in questo modo il rapporto rischio/guadagno ed aumentando le performance dei loro investimenti.
Non pensare da un investimento all’altro, pensa a lungo termine. Usa lo stesso approccio per almeno 30 o 50 investimenti prima di cambiare la tua strategia di stop loss.

3. Il trading a pareggio

Questo grafico mostra cosa può accadere ad una buona strategia di trading quando non è basata su alcuni basilari principi del trading, ma solo su emozioni come l’avidità o la paura e la mancanza assoluta di buon senso.
Muovere un limite di stop loss vicino alla soglia di pareggio è una delle azioni più frequenti nei trader amatoriali. Il punto di ingresso, specialmente quando si investe su andamenti ovvi di mercato o sui livelli di supporto e le resistenza, è molto evidente per un trader esperto, che può capire dove e quando il trader amatoriale entrerà in gioco. Questo rende la ricerca della soglia di stop molto semplice.

4. Non usare una soglia di stop loss da flessibilità

Il mito che non usare una soglia di stop loss ti garantisca una qualche forma di flessibilità per reagire ai cambiamenti dei prezzi è una delle cose più sbagliate che i traders comuni suggeriscono ai traders. Non usare una soglia di stop loss significa rischiare di essere ripulito in un unico investimento, o comunque di perdere molti soldi ottenuti con mesi di buoni investimenti e di duro lavoro. Per fortuna, non è possibile usare una strategia basata sul position sizing se non si utilizza una soglia di stop loss.

5. I prezzi si muovono a formare delle onde

La maggioranza degli investimenti non si limita a partire e decollare verso la soglia di profitto, ma si muove oscillano dal basso all’alto. Mentre utilizzare una soglia di stop loss ti mette al riparo ed è un’ottima cosa, il modo in cui i traders mettono in pratica questo concetto può rovinare qualunque buon sistema.
Per questo è fondamentale attenersi alla propria strategia di stop loss e non modificare le soglie più vicine possibile ai prezzi correnti, ma fissare delle regole fisse per gestire le tue soglie di stop loss.